トラリピペンタゴンで両建ても面白いかも…?

こんにちは。

先週から約1年ぶりにトラリピを再稼働させましたが、なかなかの安定感で癒しになっています。

結果報告は週一くらいで報告するとして、今日はある仮説を立ててみたいと思います。

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トラリピペンタゴン中間両建て手法

これは以前私がトラリピで運用していた「中間両建て」という手法をペンタゴンに取り入れたらどうなるのか?というのを一度検証してみたいと思います。

運用9ヶ月で120万の利益を得た資産運用 〜マネースクエアのトラリピ〜
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例えば、ユーロ円考えると、

筆者のペンタゴンの設定では、ユーロ円は、

125.1〜135円のレンジに売を100トラップ仕掛けています。

それが仮に135円を超えても、140円まで追いかける予定です。

ではもし筆者が124円からこの設定でやっていて、現在140円だった場合、含み損は1,117,500円まで膨れ上がっているという事になります。

最大含み損
125円まで 0円
130円まで 122,500円
135円まで 495,000円
140円まで 1,117,500円

これはトラリピの特徴ですが、筆者のユーロ円の場合、上昇トレンドになると利益は出にくく含み損が増えていきます。

それを両建てにする事で、含み損は増えるけど利益も取るという手法に変える訳です。

では両建て手法を立てるとして、どのような設定にするか?

EUR/JPY(買)
レンジ幅 120〜135円
本数 150本
通貨数 1,000通貨
利益 1,000円
トラップ値幅 1円
証拠金 202,878円
最大評価損 ▲1,117,500円
必要資金計 1,308,459円

このような設定にします。

ここで一番大事になってくるのがリスク管理です。

まず、両建ての場合、証拠金が2倍になるか?というと違います。

どちらかの高い方が証拠金としてカウントされます。

なので、両建てだと倍に資金が必要ではありません。

要は含み損の計算さえしっかり頭に入れておけばそれがリスク管理になります。

ではもし124円から140円まで上昇したとして、それぞれのレンジの含み損が売買共にどうなるか?

最大含み損
125円まで 0円 495,000円
130円まで 122,500円 122,500円
135円まで 495,000円 0円
140円まで 1,117,500円 0円

このようになります。

要は、リスクは変わらないという事です。

変わるとすると、130円付近は売も買も含み損が発生している事になり、どちらかの設定よりも倍の含み損が発生するというわけですが、

この130円付近が一番利益が出やすいレンジなのも間違いないです。

ですが、売も買も115〜140円まで全て両建てにすると、どこかで高掴みする可能性があるので、キッチリレンジを守って運用するのが大切です。

売は125円以下になっても追いかけない、買は135円以上になっても追いかけない事が大事です。

ではペンタゴン中間両建てのそれぞれの設定を決めていきます。

EUR/JPY

EUR/JPY設定
自己資金 1,000,000円
レンジ 125〜140円 120〜135
トラップ幅 10pips(0.1円) 10pips(0.1円)
トラップ数 150 150
通貨数 1,000通貨
1回の利益 1,000円(トレール無) 1,000円(トレール無)
必要証拠金 210,828円 210,828
全ポジ成立時評価損 ▲1,117,500円 ▲1,117,500円
両建て最大含み損 ▲495,000円
両建て最大必要資金 627,606円

両建てのレンジ(125〜135円)では、常に50万の含み損を想定しておけばいいかと。

どちらかに大きく動いた時(120円切れや140円越え)は余剰資金が必要になってくるでしょう。

それまでに、両建てで稼いでおきたいものです。

EUR/USD

まず、このペアの月足を見ると、

レンジはおおよそ、1.1〜1.3$のレンジで動いています。

となると、中間は1.2$と想定し、

EUR/USD設定
自己資金 1,000,000円
レンジ 1.15〜1.3$ 1.1〜1.25$
トラップ幅 10pips(0.001$) 10pips(0.001$)
トラップ数 150 150
通貨数 1,000通貨
1回の利益 9$(トレール無) 9$(トレール無)
必要証拠金 181,836円 181,846円
全ポジ成立時評価損 ▲1,214,349円 ▲1,214,400円
両建て最大含み損 ▲537,919円
両建て最大必要資金 651,879円

ユーロ円よりも同じか、少しリスクが高い設定ですが、両建てのレンジでは常にこのペアだけで約70万の資金が必要と思っておけばリスク管理になります。

AUD/JYP

月足を見ると、60円〜90円の30円のレンジが一番かと思います。

ただ今は上昇トレンドにあるペアなので、この設定で様子見です。

AUD/JPY設定
自己資金 1,000,000円
レンジ 75〜90円 70〜85円
トラップ幅 10pips(0.1円) 10pips(0.1円)
トラップ数 150 150
通貨数 1,000通貨
1回の利益 1,000円(トレール無) 1,000円(トレール無)
必要証拠金 219,244円 205,895円
全ポジ成立時評価損 ▲1,117,500円 ▲1,117,500円
両建て最大含み損 ▲495,000円
両建て最大必要資金 645,450円

このペアも、両建てレンジでの必要資金は約70万と覚えておきます。

AUD/NZD

このペアが一番の悩みどころです。

月足で見ると、1.0〜1.15の中にスッポリ入っていますが、ボラが少ないので利益も出にくいペアでもあります。

なので設定は他のペアよりも攻めて設定します。

AUD/NZD設定
自己資金 1,000,000円
レンジ 1.025〜1.15$ 1.0〜1.125$
トラップ幅 10pips(0.001$) 10pips(0.001$)
トラップ数 125 150
 通貨数 2,000通貨
1回の利益 10NZ$(トレール無) 10NZ$(トレール無)
必要証拠金 169,736円 156,991円
全ポジ成立時評価損 ▲1,204,136円 ▲1,204,395円
両建て最大含み損 ▲776,920円
両建て最大必要資金 909,779円

通貨数を2,000通貨にする事により、レンジ相場でも利益の10NZ$に早く到達させる手法です。

ですが、2,000通貨にした事で、一番リスクが高いペアになってしまいました。

月足を見ると、この7年では設定レンジを超えていないので、両建てレンジでは90万の資金が必要だと思ってリスク管理していきます。

NZD/USD

0.6〜0.75$のレンジ相場と言ってもいいでしょう。

2014年9月からこのレンジを超えたのは去年のコロナショックの時だけなので。

これも少し攻めた設定でも良いかもしれません。

NZD/USD設定
自己資金 1,000,000円
レンジ 0.65075〜0.8$ 0.6〜0.75$
トラップ幅 7.5pips(0.00075$) 7.5pips(0.00075$)
トラップ数 200 200
通貨数 1,000通貨
1回の利益 9$(トレール無) 9$(トレール無)
必要証拠金 267,793円 226,223円
全ポジ成立時評価損 ▲1,622,181円 ▲1,622,523円
両建て最大含み損 ▲704,918円
両建て最大必要資金 870,639円

今度は、トラップ幅を7.5pipsに狭めて運用するという方法です。

ですが、AUD/NZD同様、かなりリスクが高い設定なので、やはりますは無難に、

NZD/USD設定
自己資金 1,000,000円
レンジ 0.65〜0.8$ 0.6〜0.75$
トラップ幅 10pips(0.001$) 10pips(0.001$)
トラップ数 150 150
通貨数 1,000通貨
1回の利益 9$(トレール無) 9$(トレール無)
必要証拠金 200,845円 169,653円
全ポジ成立時評価損 ▲1,214,597円 ▲1,214,529円
両建て最大含み損 ▲538,027円
両建て最大必要資金 663,555円

この方がまずは無難かと思います。

まとめ

筆者が今設定したペンタゴン中間両建てをまとめると

ペア 最低必要資金
EUR/JPY 627,606円
EUR/USD 651,879円
AUD/JPY 645,450円
AUD/NZD 909,779円
NZD/USD 663,555円
合計 3,498,269円

これはあくまで最低の必要資金です。

万が一レンジを超えた場合、必ず余剰資金が必要になってくるので、無理して設定し運用する必要はありません。

まずは緩い設定から初めて、後々こういう設定にしたら利益が出やすいという設定を紹介しました。

リスクは高くなる分利益も出やすい設定ではありますが、懸念はやはりマイナススワップです。

ペア スワップ
 
EUR/JPY ▲65円 1円
EUR/USD ▲43円 7円
AUD/JPY 0円 ▲26円
AUD/NZD 0円 0円
NZD/USD ▲50円 0円

利益が出てなくても保有しているポジションで毎日スワップはかかってくるものなので、これも頭に入れて運用していかないといけませんね。

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